(LPAC) - Da die Folgen des Finanzkrachs bereits die amerikanische Realwirtschaft und amerikanische Firmen treffen, würde bereits ein Anstieg der Unternehmensinsolvenzen von derzeit 1,4% auf 5% genügen, um den Derivatmarkt zum Einsturz zu bringen, der wesentlich größer ist als alles, was bislang zusammengebrochen ist. Dies betrifft 45-50 Billionen Dollar an sogenannten „credit default swaps" (Kreditausfall-Tauschverträge, CDS), deren Volumen sich in den vergangenen drei Jahren verzehnfacht hat. Ein Händler in New York sagte kürzlich, sie seien „der nächste Dominostein" des Finanzkrachs im Frühjahr 2008, der „weitaus schlimmer" ausfallen werde als alles, was sich bislang während der Kernschmelze des Hypothekensektors und anderswo ereignet habe.
Die Banken sind im Zuge dieses Zusammenbruchs von potentiell $45-50 Billionen Dollar erneut in der größten Gefahr; denn 44% aller CDS wurden von Banken - und nicht von den ebenfalls in Schwierigkeiten steckenden Finanzversicherern - emittiert, und weitere 22% von Hedgefonds. Die Ratingagentur Fitch sagt für die erste Hälfte des Jahres 2008 eine Zahlungsverzugsrate bei Unternehmensanleihen und -darlehen von 4-5% voraus. Das betreffe vor allem Bauunternehmen und Gewerbeimmobilienmakler in den USA und Europa - genug, um die CDS-Blase zum Platzen zu bringen.
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