Goldman Sachs‘ 9 Milliarden Dollar schwerer Global Alpha Fonds hat Berichten zufolge in diesem Jahr 16% an Wert verloren. Wall Street Journal berichtete, dass zufolge gut informierter Manager „die Händler des Fonds bestimmte riskante Positionen verkauft haben", und diese Aktionen Anfang der Woche an der Wall Street Gerüchte ausgelöst hätten, denen zufolge der gesamte Fonds liquidiert werden würde.
Ein Bericht von Reuters betont die Vermutung, daß die Investmentbank „große Teile ihres Portfolios verkauft". Quellen von EIR/BüSo in London machten darauf aufmerksam, daß offensichtlich ein großes „marktneutrales" Aktienportfolio im Umfang von mehreren Milliarden Dollar sehr schnell verkauft werde. Dies geschehe an den Aktienmärkten weltweit zum jeweiligen Handelsbeginn. Urheber der Liquidierung könne ein großer Hedgefonds oder ein anderer zusammenbrechender Fonds sein oder es werde Geld von Krisenstäben oder einer Zentralbank benötigt.
Die von Reuters zitierten „Händler" nannten unter den riskanten Positionen von Global Alpha den deutschen Autoteilehersteller Continental, die Luft- und Raumfahrt Firma EADS und den italienischen Autohersteller Fiat. Angesichts des Einbruchs der eigenen Aktienkurse dementierte Goldman Sachs am Dienstag die Gerüchte als „grundsätzlich falsch".
Global Alpha ist ein sogenannter „Quant" (von „quantitativ") Hedgefonds, bei dem ein Großteil des Handels von Computern durchgeführt wird bzw. Händler Optionen auswählen, die von Computern generiert werden. Der Untertitel des Wall Street Journal bemerkte ironischerweise: „Computermodelle übersahen die Risikosteigerung". In einem kurzen Artikel über die Probleme bei Global Alpha und dem computerisierten Handel schließt Forbes.com: „Investoren erinnern sich vielleicht an den 1998 eingetretenen, dramatischen Zusammenbruch eines bestimmten Fonds, der mit quantitativen Formel arbeitete: Long-Term Capital Management."